Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse obliczeniowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1S10FO Kod Erasmus / ISCED: 11.924 / (0619) Komputeryzacja (inne)
Nazwa przedmiotu: Finanse obliczeniowe
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Seminaria monograficzne dla IV - V roku matematyki
Strona przedmiotu: http://www.mimuw.edu.pl/~apalczew/comp_fin_pl.html
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria monograficzne

Skrócony opis:

Seminarium będzie poświęcone zapoznaniu uczestników z podstawowymi metodami numerycznymi używanymi w modelowaniu matematycznym w finansach. Osią przewodnią wszystkich prac będzie zagadnienie wyceny opcji.

Pełny opis:

Seminarium będzie poświęcone zapoznaniu uczestników z podstawowymi metodami numerycznymi używanymi w modelowaniu matematycznym w finansach. Celem seminarium będzie nauczenie uczestników korzystania z kilku podstawowych metod obliczeń wykorzystywanych w finansach:

drzew dwumianowych, symulacji Monte Carlo i równań różniczkowych cząstkowych. Metody te będą wykorzystywane przede wszystkim do obliczania cen opcji, poczynając od prostych opcji europejskich, aż po różnego typu opcje egzotyczne o cenie zależnej od trajektorii.

Seminarium będzie zorganizowane w ciąg niezależnych projektów, które uczestnicy będą musieli sami rozwiązać (w tym przedstawić własny kod komputerowy rozwiązania). Seminarium nie będzie się koncentrowało na nauce jakiegoś konkretnego języka programowania. Celem będzie opanowanie umiejętności implementacji wybranych algorytmów, a nie opanowanie języka. Jednakże pewna biegłość w programowaniu oraz w miarę przyzwoita znajomość jakiegoś języka programowania może być niezbędna do zaliczenia seminarium.

Wymagania wstępne

Zaliczenie przedmiotów: Wstęp do analizy stochastycznej i Inżynieria finansowa lub równoważnego.

Literatura:

P. Glasserman, Monte Carlo Methods in Financial Engineering, Springer, 2004

J. London „Modeling Derivatives in C++”, Wiley, 2005

R. Seydel „Tools for Computational Finance”, Springer, (2nd ed.) 2004

Efekty kształcenia:

Wiedza i umiejętności:

1. Zna podstawowe metody numeryczne stosowane w obliczeniach finansowych: drzewa dwumianowe, metody Monte Carlo, rozwiązywanie numeryczne równań cząstkowych.

2. Umie napisać program implementujący algorytmy wymienionych wyżej metod numerycznych.

3. Potrafi do postawionego problemu obliczeniowego w finansach dobrać właściwą metodę numeryczną.

4. Potrafi wygłosić referat na temat rozwiązania numerycznego problemu finansowego.

5. Potrafi napisac raport porzedstawiający rozwiązanie numeryczne problemu finansowego oraz napisać dokumentację do wytworzonego oprogramowania.

Kompetencje społeczne:

1. Potrafi rozmawiać o problemach obliczeniowych w finansach z przedstawicielami instytucji finansowych.

2. Potrafi przedstawić rozwiązanie numeryczne problemu finansowego zarówno matematykom jak przedstawicielom instytucji finansowych.

Metody i kryteria oceniania:

Szczegóły zaliczenia zajęć

Zdobycie odpowiedniej liczby punktów za zrealizowane projekty (szczegóły na stronie WWW seminarium).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.