Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody probabilistyczne w finansach 1000-1D05MPF
Seminarium magisterskie (SEM-MGR) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Mathematical Methods for Financial Markets: Jeanblanc, Monique, Yor, Marc, Chesney, Marc;

Peacocks and Associated Martingales, with Explicit Constructions: Hirsch, F., Profeta, C., Roynette, B., Yor, M.;

artykuły z czasopism

Efekty kształcenia:

Student poznaje zaawansowane teorie stosowane w modelowaniu rynków finansowych. Student poznaje uniwersalne techniki probabilistyczne i rozumie mechanizmy budowania modeli matematycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium magisterskiego na podstawie wygłoszonych referatów

i aktywności na zajęciach. Nieusprawiedliwiona nieobecność na co najmniej 20% seminariów powoduje utratę prawa zaliczania przedmiotu.

Zakres tematów:

Procesy Peacocks i ich zastosowanie w finansach; teoria funkcjonałów ruchu Browna w finansach, w tym opcje paryskie i zastosowania teorii ekskursji do wyceny instrumentów z wypłatą zalezną od trajektorii, teoria modelowania zmienności w tym model Jacobiego oraz zastosowanie semistacjonarnego ruchu Browna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 8:30 - 10:00, sala 3250
Jacek Jakubowski, Maciej Wiśniewolski 4/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Wydziału Matematyki - Banacha 2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.