Modele matematyczne w finansach (sem. mono. wspólnie z 1000-1D11MMF) 1000-1S11MMF
Seminarium monograficzne (SEM-MON) Rok akademicki 2020/21

W roku 2020/21 na seminarium planujemy zajmować się dwoma problemami: modelowaniem stóp procentowych w ekonomii po kryzysie 2007/08, w tym w szczególności modelowaniem zmienności stóp procentowych, oraz wyceną instrumentów finansowych na dwóch krzywych dyskontowych. W modelowaniu stóp procentowych skoncentrujemy się na analizie modyfikacji znanych modeli, które pasują do rzeczywistego zachowania stóp procentowych, w tym pasują do rynku charakteryzującego się istnieniem kilku krzywych dyskontowych. W wycenie instrumentów finansowych będziemy zajmowali się metodologią wyceny tych instrumentów na wielu krzywych stóp procentowych, co stało się standardem wyceny po kryzysie 2007/08.