Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Modele matematyczne w finansach (sem. mono. wspólnie z 1000-1D11MMF) 1000-1S11MMF
Seminarium monograficzne (SEM-MON) Rok akademicki 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zakres tematów:

W roku 2020/21 na seminarium planujemy zajmować się dwoma problemami: modelowaniem stóp procentowych w ekonomii po kryzysie 2007/08, w tym w szczególności modelowaniem zmienności stóp procentowych, oraz wyceną instrumentów finansowych na dwóch krzywych dyskontowych. W modelowaniu stóp procentowych skoncentrujemy się na analizie modyfikacji znanych modeli, które pasują do rzeczywistego zachowania stóp procentowych, w tym pasują do rynku charakteryzującego się istnieniem kilku krzywych dyskontowych. W wycenie instrumentów finansowych będziemy zajmowali się metodologią wyceny tych instrumentów na wielu krzywych stóp procentowych, co stało się standardem wyceny po kryzysie 2007/08.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 8:30 - 10:00, sala 5820
Andrzej Palczewski, Piotr Kowalczyk 3/4 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Wydziału Matematyki - Banacha 2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.