| Literatura: |
Literatura podstawowa (wybrane rozdziały):
C. Alexander, “Market risk analysis”, t. 1 i 4 John Wiley and Sons, Chichester 2009
P. Best, "Wartość narażona na ryzyko", Wydawnictwo ABC, Kraków 2000
D. DeRosa, „Managing foreign exchange risk”, Irwin, Cambridge 1996
J. Hull, „Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych”, PWN , Warszawa 2022
D. Uyemura, D. van Deventer, „Zarządzanie ryzykiem finansowym w bankach”, Związek Banków Polskich, Warszawa 1997
Literatura pomocnicza (wybrane rozdziały):
K. Jackowicz, „Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej metoda duracji”, PWN Warszawa 1999
K. Jajuga, "Zarządzanie ryzykiem", PWN, Warszawa 2018
Z. Krysiak, "Ryzyko kredytowe a wartość firmy", Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006
A. Saunders, „Metody pomiaru ryzyka kredytowego”, Wydawnictwo Wolters Kluwers Polska, Kraków 2001
W. Żółtkowski, "Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce", CeDeWu, Warszawa 2007
|
| Efekty uczenia się: |
Po ukończeniu przedmiotu, student:
W ZAKRESIE WIEDZY:
zna i rozumie metod oceny i zarządzania ryzykiem: płynności, stóp procentowych, walutowym oraz kredytowym w instytucjach finansowych.
zna i rozumie znaczenie regulacji ograniczających ryzyko w instytucjach finansowych.
zna i rozumie wybrane modele szacowania ryzyka finansowego oraz ich silne i słabe strony.
W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI:
potrafi tworzyć proste modele szacujące welkość różnych rodzajów ryzyka w arkuszu kalkulacyjnym lub przy wykorzystaniu oprogramowania ekonometrycznego. Potrafi i ograniczyć ich wpływ na wyniki i wartość instytucji finansowej.
potrafi przedstawić jak mierzy się poszczególne rodzaje ryzyk.
potrafi ograniczyć wpływ poszczególnych ryzyk na wyniki i wartość instytucji finansowej.
W ZAKRESIE KOMPETENCJI:
wykazuje dyscyplinę w terminowej realizacji wymogów zaliczeniowych.
jest gotów do stosowania wymogów kapitałowych i zapewnienia przestrzeganie norm ryzyka w instytucjach finansowych.
|
| Metody i kryteria oceniania: |
Uzyskanie zaliczenia przedmiotu wymaga:
1. obecności na ćwiczeniach (dopuszczalne są dwie nieobecności) i ich
zaliczenia; podstawą zaliczenia ćwiczeń jest pisemne kolokwium końcowe,
oraz aktywność w czasie zajęć, polegająca w szczególności na wykonywaniu zadań obliczeniowych; zaliczenie ćwiczeń wymaga uzyskania połowy punktów z kolokwium;
2. uzyskania min. 50% punktów z pisemnego egzaminu końcowego, który
składa się z pytań otwartych (obejmujacych analizę poprawności stwierdzeń i ich uzasadnieniei);
3. ocena końcowa to 20% oceny z ćwiczeń (o ile jest ona pozytywna) i 80% oceny z egzaminu (o ile jest ona pozytywna). Ocenę tę zaokrągla się do najbliższego stopnia zgodnie ze skalą stopni przyjętych na UW.
4. Skala ocen w zaleznosci od uzyskanej liczby punktów z egzaminu i ćwiczeń jest taka sama:
[0%-50%) – ndst
[50%-60%) – dst
[60%-70%) – dst +
[70%-80%) – db
[80%-90%) – db+
[90%-100%] – bdb.
Kryteria oceniania w języku angielskim
Zakres tematów
|
| Metody dydaktyczne: |
W ramach wykładu wykorzystywane są następujące metody dydaktyczne:
prezentacja multimedialna,
dyskusja problemowa dotycząca sposobów obliczania ryzyka w Excelu,
e-learning z wykozrystaniem platformy Moodle.
W ramach ćwiczeń wykorzystywane są następujące metody dydaktyczne:
rozwiązywanie zadań obliczeniowych dotyczących ryzyka
analiza danych w programach komputerowych
|
