Modelowanie rynków finansowych 2400-M2FiRMRF
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2024/25

Literatura obowiązkowa

C. Alexander , Market Risk Analysis, t. II, Practical Financial Econometrics, Wiley 2008

Literatura dodatkowa:

K. Cuthbertson, D. Nitzsche, Quantitative Financial Economics, Wiley 2004

Artykuły przypisywane studentom z szerokiej listy kilkudziesięciu pozycji

Po ukończeniu przedmiotu, student:

W ZAKRESIE WIEDZY:

zna i rozumie zaawansowane podejścia metodyczne oraz modele ilościowe stosowane w empirycznych badaniach rynków finansowych, w szczególności rynku kapitałowego i walutowego, obejmujące analizę cen, stóp zwrotu i zmienności instrumentów finansowych

zna i rozumie możliwości oraz ograniczenia różnych metod modelowania i prognozowania zjawisk na rynkach finansowych, w tym w odniesieniu do pojedynczych instrumentów oraz agregatów rynkowych (indeksy, krzywe dochodowości, powierzchnie zmienności)

zna i rozumie zasady prowadzenia badań empirycznych w finansach ilościowych, w tym rolę doboru danych, konstrukcji modeli oraz interpretacji wyników w kontekście aktualnego stanu badań naukowych

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI:

potrafi samodzielnie zaplanować i przeprowadzić badanie empiryczne z zakresu modelowania rynków finansowych, obejmujące pozyskanie i przygotowanie danych, dobór i estymację modelu oraz interpretację uzyskanych wyników

potrafi krytycznie analizować i porównywać wyniki własnych badań z rezultatami prezentowanymi w literaturze przedmiotu oraz formułować wnioski dotyczące ich znaczenia poznawczego i aplikacyjnego

potrafi prezentować wyniki analiz empirycznych w sposób uporządkowany i merytoryczny, z wykorzystaniem zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych oraz właściwej terminologii z zakresu finansów ilościowych

W ZAKRESIE KOMPETENCJI:

jest gotów do krytycznego i samodzielnego studiowania literatury naukowej z zakresu modelowania rynków finansowych, z uwzględnieniem różnorodnych podejść badawczych i ich ograniczeń

jest gotów do samodzielnej i odpowiedzialnej pracy analityczno-badawczej w obszarze finansów ilościowych, w tym do podejmowania inicjatywy w definiowaniu problemów badawczych

jest gotów do merytorycznej dyskusji nad wynikami badań empirycznych, zarówno własnych, jak i prezentowanych przez innych uczestników zajęć, z poszanowaniem zasad rzetelności naukowej

Uzyskanie zaliczenia przedmiotu wymaga:

1. aktywnego udziału w dyskusjach nad prezentacjami innych studentów i prowadzącego (waga 10%)

2. zaprezentowania artykułu (waga 30%)

3. zrealizowanie i zaprezentowanie własnego projektu badawczego (waga 60%)

Skala ocen:

[0%-50%) – ndst

[50%-60%) – dst

[60%-70%) – dst +

[70%-80%) – db

[80%-90%) – db+

[90%-100%] – bdb

W ramach konwersatorium wykorzystywane są następujące metody dydaktyczne:

- prezentacja multimedialna,

- dyskusja problemowa,

- e-learning