Zaawansowana ekonometria II

obowiązkowe

Rachunek prawdopodobieństwa: zmienna losowa, rozkład zmiennej losowej, rozkłąd warunkowy zmiennej losowej, warunkowa wartość oczekiwana zmiennej losowej, wariancja zmiennej losowej, pojęcie zbieżności według prawdopodobieństwa i rozkładu, twierdzenie Bayesa.

Statystyka matematyczna: model statystyczny, estymacja parametrów modelu MNW, twierdzenia graniczne, własności asymptotyczne estymatorów, wnioskowanie statystyczne.

Ekonometria: model ekonometryczny, MNK, KMRL, egzogeniczność, modele dla dyskretnej zmiennej zależnej, modele wielorównaniowe, identyfikacja, modele autoregresyjne.

Rachunek prawdopodobieństwa

Statystyka opisowa

Statystyka matematyczna

Ekonometria podstawowa

Ekonometria zaawansowana

Celem zajęć jest zapoznanie studentów kierunku IE z zaawansowanymi technikami i modelami ekonometrycznymi. Zajęcia mają charakter przeglądowy i obejmują zarówno zagadnienia ogólne, analizę danych przekrojowych, analizę szeregów czasowych, jak i analizę danych panelowych. Do każdego tematu prowadzący przedstawia wstęp teoretyczny oraz praktyczny przykład lub przykłady dydaktyczne, studenci zaś opracowują konkretne zastosowania empiryczne (tzw. minimodele) wybranych technik estymacji lub modeli w ramach pracy zespołowej w domu.

Na zajęciach obowiązuje prymat praktyki nad teorią. Wstęp teoretyczny ma służyć zapoznaniu uczestnika z danym zagadnieniem bez zagłębiania się w szczegóły techniczne i matematyczne (dla zainteresowanych zawsze będą dostępne odnośniki do literatury).

Zagadnienia ogólne

1. Metody symulacji i próbkowania

2. Estymacja nieparametryczna

3. Estymacja bayesowska

Szeregi czasowe

4. Modele zapisane w przestrzeni stanów i filtr Kalmana

5. Model przełącznikowy Markova

6. Modele z racjonalnymi oczekiwaniami

7. Modele progowe i modele wygładzonego przejścia (*)

8. Analiza spektralna i falkowa (*)

Dane przekrojowe

9. Analiza przeżywalności i długości trwania

10. Propensity Score Matching

11. Regresja kwantylowa

12. Uogólnione modele liniowe (*)

13. Metoda regresji nieciągłej (ang. regression discontinuity) (*)

Dane panelowe

14. Panelowe modele wyborów dyskretnych

15. Model Hausmana-Taylora

16. Dynamiczne modele panelowe

17. Panelowe testowanie stacjonarności i kointegracji (*)

18. Panelowe modele VAR (*)

(*) oznaczono przykładowe zagadnienia, które nie będą omawiane przez prowadzącego, ale z zakresu, których studenci mogą opracować zastosowanie empiryczne (tzw. minimodele).

Materiały udostępnione przez prowadzącego

Greene, William H. (2012): Econometric Analysis, Pearson.

Hamilton, James D. (1994): Time Series Analysis, Princeton University Press.

Koop, Garry (2003): Bayesian Econometrics, Wiley.

Wooldridge, Jeffrey D. (2010): Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, Second Edition, MIT Press.

Student powinien orientować się w najważniejszych zaawansowanych technikach i modelach współczesnej ekonometrii. Student powinien być przygotowany do samodzielniej lektury prac empirycznych stosujących zaawansowane techniki i modele ekonometryczne oraz samodzielnej analizy danych z wykorzystaniem tych technik i modeli.

2/3 minimodele + 1/3 egzamin

Minimodele – 2 prace na rzeczywistych danych w zespołach maksymalnie 2 osobowych, każda praca z innej spośród czterech grup tematycznych (zagadnienia ogólne, dane przekrojowe, szeregi czasowe, dane panelowe) lub z zakresu zagadnień dodatkowych (*). Praca ma polegać na przeprowadzeniu badania podobnego do tego przeprowadzonego w znalezionym artykule z czasopisma z listy A MNiSW (możliwe odstępstwo, ale konieczna uprzednia konsultacja z prowadzącym). Opracowanie ma mieć charakter krótkiego raportu ekonometrycznego bez zbędnego obudowania w warstwę literacką. Oprogramowanie ekonometryczne dowolne.

Egzamin – pisemny, 4-5 pytań/zadań otwartych o charakterze ogólnym (bez dowodów i wyprowadzeń), weryfikujących:

- umiejętność interpretacji kluczowych wyników (tabel/wykresów) omawianych modeli i metod ekonometrycznych

- podstawową wiedzę z zakresu omawianych modeli/metod ekonometrycznych.

Egzamin w trybie stacjonarnym przewidziany jest na 60 minut. Jeżeli zapadnie decyzja o przeprowadzeniu egzaminu w trybie zdalnym, dokłada formuła i czas trwania egzaminu zostaną dostosowane do wytycznych władz Wydziału / UW.