Ekonometria

obowiązkowe

Opanowanie w stopniu podstawowym metod opisu statystycznego i metod wnioskowania statystycznego

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową modeli ekonometrycznych i ich wykorzystaniem do analiz wielkości ekonomicznych i finansowych.

Prezentowane przykłady empiryczne wymagać będą wykorzystania narzędzi informatyczno-komunikacyjnych tzn.: GRETL (dla zainteresowanych możliwe jest wykorzystywanie innych pakietów ekonometrycznych)

1. Przedmiot ekonometrii. Teoria ekonomii a model ekonometryczny.

2. Estymacja klasyczną metodą najmniejszych kwadratów (KMNK) – dopasowanie prostej do obserwacji. Model z jedną zmienną objaśniającą i z wieloma zmiennymi objaśniającymi.

3. Miary dopasowania modelu i interpretacja parametrów modelu – zależność liniowa (w tym dla przekształconych zmiennych). Analiza wariancji.

4. Wnioskowanie statystyczne w KMNK. Założenia na temat rozkładu błędu losowego. Testy statystyczne t i F.

5. Metody doboru zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego. Wstępna analiza danych statystycznych. Zmienne zerojedynkowe w modelu.

6. KMNK – założenia, własności estymatora MNK, efektywność estymatora MNK: twierdzenie Gaussa-Markowa.

7. Testy diagnostyczne – testowanie postaci funkcyjnej, normalności rozkładu, homoskedastyczności, autokorelacji.

8. Podstawowe problemy estymacji za pomocą MNK – zmienne pominięte, zmienne nieistotne, współliniowość.

9. Modele nieliniowe sprowadzane do postaci liniowej. Metody doboru postaci analitycznej modelu. Metody estymacji.

Podstawowa:

Borkowski B., Dudek H., Szczesny W., Ekonometria, wybrane zagadnienia. PWE, Warszawa 2003 i dalsze wydania.

Kufel T. Ekonometria Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa, wyd. 3, 2020.

Lipiec-Zajchowska M. Wspomaganie procesów decyzyjnych. Tom II. Ekonometria Beck 2003.

Uzupełniająca:

Gajda J., Ekonometria praktyczna, Absolwent, Łódź 1996.

Gruszczyński M. i In., Ekonometria i badania operacyjne, PWN, Warszawa, 2009.

Turyna B., Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa, 2011.

Greene W.H. Econometric Analysis, Prentice-Hall, 2006 (i kolejne wydania)

Student/Studentka po zaliczeniu kursu:

w zakresie wiedzy:

• identyfikuje metody weryfikacji modeli ekonometrycznych, w tym testy diagnostyczne (normalność rozkładu, autokorelacja, homoskedastyczność) (K_W01)

• wyjaśnia znaczenie miar dopasowania modelu i parametrów modelu dla analizy ekonomicznych i finansowych zjawisk (K_W01)

w zakresie umiejętności:

• estymuje modele ekonometryczne za pomocą klasycznej metody najmniejszych kwadratów (KMNK), zarówno dla modelu z jedną, jak i wieloma zmiennymi objaśniającymi (K_U02)

• interpretuje parametry modeli ekonometrycznych, (w tym stosuje miary dopasowania modelu oraz analizuje wariancję i zależności między zmiennymi (K_U02)

• stosuje testy diagnostyczne do weryfikacji poprawności założeń modelu ekonometrycznego, takie jak testy normalności rozkładu, autokorelacji, homoskedastyczności (K_U02)

• dobiera zmienne objaśniające do modelu ekonometrycznego (K_U02)

• wykorzystuje oprogramowanie ekonometryczne, takie jak GRETL, do budowy i analizy modeli ekonometrycznych (K_U03)

w zakresie kompetencji społecznych:

• krytycznie ocenia jakość i adekwatność modeli ekonometrycznych stosowanych w analizie zjawisk ekonomicznych i finansowych (K_K01)

Kolokwium końcowe

Liczba punktów / ocena

Zalicza powyżej 50% pkt.