Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody probabilistyczne w finansach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1D05MPF Kod Erasmus / ISCED: 11.924 / (0619) Komputeryzacja (inne)
Nazwa przedmiotu: Metody probabilistyczne w finansach
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Seminaria magisterskie na matematyce
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (lista przedmiotów):

Rachunek prawdopodobieństwa II (potok I) 1000-115aRP2a

Skrócony opis:

Tematyka seminarium dotyczy szeroko rozumianego modelowania stochastycznego w finansach.

W przypadku obecności cudzoziemców zajęcia będą prowadzone po angielsku

Pełny opis:

Tematyka seminarium dotyczy modelowania stochastycznego w finansach, ze szczególnym uwzględnieniem giełdy papierów wartościowych i bankowości. Głównie zajmować się będziemy modelami rynków finansowych (w tym zagadnieniami modelowania stóp procentowych), badaniem ich analitycznych własności, testowaniem dokładności i poprawności modeli, a także zagadnieniami kalibrowania istniejących modeli.

Przykładowymi zagadnieniami omawianymi na seminarium będą:

a. Wycena instrumentów pochodnych, ze szczególnym uwzględnieniem rynków niezupełnych.

b. Zarządzanie ryzykiem i miary ryzyka.

c. Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych.

d. Modelowanie kursów giełdowych, a w szczególności tzw. ticków.

e. Kopule i inne miary współzależności zdarzeń.

Literatura:

Literatura zostanie podana na pierwszych zajęciach.

Efekty kształcenia:

Student

- potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze obcojęzycznej

- zna ograniczenia własnej wiedzy

- rozumie potrzebę systematycznej pracy nad projektami o długofalowym horyzoncie

- potrafi formułować opinię na temat głównych zagadnień poruszanych na seminarium

Metody i kryteria oceniania:

Ocena seminarium na podstawie wygłoszonych referatów

i aktywności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Jakubowski, Maciej Wiśniewolski
Prowadzący grup: Jacek Jakubowski, Maciej Wiśniewolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Jakubowski, Maciej Wiśniewolski
Prowadzący grup: Jacek Jakubowski, Maciej Wiśniewolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.