Nie jesteś zalogowany | 
Metody probabilistyczne w finansach
Informacje ogólne
| Kod przedmiotu: | 1000-1D05MPF | Kod Erasmus / ISCED: |
11.924
 /
(0619) Komputeryzacja (inne)
|
| Nazwa przedmiotu: | Metody probabilistyczne w finansach | ||
| Jednostka: | Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki | ||
| Grupy: |
Seminaria magisterskie na matematyce |
||
| Punkty ECTS i inne: |
6.00  zobacz reguły punktacji |
||
| Język prowadzenia: | angielski | ||
| Rodzaj przedmiotu: | seminaria magisterskie |
||
| Założenia (lista przedmiotów): | Rachunek prawdopodobieństwa II (potok I) 1000-115aRP2a |
||
| Skrócony opis: |
Tematyka seminarium dotyczy szeroko rozumianego modelowania stochastycznego w finansach. W przypadku obecności cudzoziemców zajęcia będą prowadzone po angielsku |
||
| Pełny opis: |
Tematyka seminarium dotyczy modelowania stochastycznego w finansach, ze szczególnym uwzględnieniem giełdy papierów wartościowych i bankowości. Głównie zajmować się będziemy modelami rynków finansowych (w tym zagadnieniami modelowania stóp procentowych), badaniem ich analitycznych własności, testowaniem dokładności i poprawności modeli, a także zagadnieniami kalibrowania istniejących modeli. Przykładowymi zagadnieniami omawianymi na seminarium będą: a. Wycena instrumentów pochodnych, ze szczególnym uwzględnieniem rynków niezupełnych. b. Zarządzanie ryzykiem i miary ryzyka. c. Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych. d. Modelowanie kursów giełdowych, a w szczególności tzw. ticków. e. Kopule i inne miary współzależności zdarzeń. |
||
| Literatura: |
Literatura zostanie podana na pierwszych zajęciach. |
||
| Efekty kształcenia: |
Student - potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze obcojęzycznej - zna ograniczenia własnej wiedzy - rozumie potrzebę systematycznej pracy nad projektami o długofalowym horyzoncie - potrafi formułować opinię na temat głównych zagadnień poruszanych na seminarium |
||
| Metody i kryteria oceniania: |
Ocena seminarium na podstawie wygłoszonych referatów i aktywności na zajęciach. |
||
Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)
| Okres: | 2017-10-01 - 2018-06-10 |
 
 zobacz plan zajęć |
| Typ zajęć: |
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji |
|
| Koordynatorzy: | Jacek Jakubowski, Maciej Wiśniewolski | |
| Prowadzący grup: | Jacek Jakubowski, Maciej Wiśniewolski | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: | Zaliczenie |
Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (w trakcie)
| Okres: | 2018-10-01 - 2019-06-08 |
zobacz plan zajęć |
| Typ zajęć: |
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji |
|
| Koordynatorzy: | Jacek Jakubowski, Maciej Wiśniewolski | |
| Prowadzący grup: | Jacek Jakubowski, Maciej Wiśniewolski | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: | Zaliczenie |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.