Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1D11MF Kod Erasmus / ISCED: 11.924 / (0619) Komputeryzacja (inne)
Nazwa przedmiotu: Matematyka finansowa
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Seminaria magisterskie na matematyce
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Założenia: Rachunek prawdopodobieñstwa II,

Wstęp do matematyki finasowej i ubezpieczeniowej.

Seminarium bedzie dotyczyć zarówno zagadnień teoretycznych, jak i praktycznych z zakresu matematyki finansowej.

Pełny opis:

Główne tematy seminarium:

1. Zastosowanie VaR i CVaR w zarządzaniu ryzykiem. Koherentne i wypukłe miary ryzyka. Związek teorii miar ryzyka z matematyką ubezpieczeniową.

2. Zastosowanie teorii kopuli w matematyce finansowej i ubezpieczeniowej.

3. Zarządzanie ryzykiem kredytowym.

4. Zastosowanie teorii wartości ekstremalnych w matematyce finansowej i ubezpieczeniowej.

5. Analiza portfelowa.

Tematy prac magisterskich będą dotyczyć zarówno zagadnieñ teoretycznych, jak i praktycznych.

Literatura:

Rekomendowana literatura będzie podana na pierwszych zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (w trakcie)

Okres: 2017-10-01 - 2018-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Jaworski, Jacek Micał
Prowadzący grup: Piotr Jaworski, Jacek Micał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Jaworski, Jacek Micał
Prowadzący grup: Piotr Jaworski, Jacek Micał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.