Matematyka finansowa
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | 1000-1D11MF | Kod Erasmus / ISCED: |
11.924
![]() ![]() |
Nazwa przedmiotu: | Matematyka finansowa | ||
Jednostka: | Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki | ||
Grupy: |
Seminaria magisterskie na matematyce |
||
Punkty ECTS i inne: |
6.00 ![]() ![]() |
||
Język prowadzenia: | angielski | ||
Rodzaj przedmiotu: | seminaria magisterskie |
||
Skrócony opis: |
Założenia: Rachunek prawdopodobieñstwa II, Wstęp do matematyki finasowej i ubezpieczeniowej. Seminarium bedzie dotyczyć zarówno zagadnień teoretycznych, jak i praktycznych z zakresu matematyki finansowej. |
||
Pełny opis: |
Główne tematy seminarium: 1. Zastosowanie VaR i CVaR w zarządzaniu ryzykiem. Koherentne i wypukłe miary ryzyka. Związek teorii miar ryzyka z matematyką ubezpieczeniową. 2. Zastosowanie teorii kopuli w matematyce finansowej i ubezpieczeniowej. 3. Zarządzanie ryzykiem kredytowym. 4. Zastosowanie teorii wartości ekstremalnych w matematyce finansowej i ubezpieczeniowej. 5. Analiza portfelowa. Tematy prac magisterskich będą dotyczyć zarówno zagadnieñ teoretycznych, jak i praktycznych. |
||
Literatura: |
Rekomendowana literatura będzie podana na pierwszych zajęciach. |
||
Efekty uczenia się: |
Wiedza i umiejętności: 1. Zna wybrane modele matematyczne w zarządzaniu ryzykiem (wybór modeli zmienia się corocznie) 2. Umie konstruować model matematyczny korzystając z literatury finansowej i ubezpieczeniowej (również anglojęzycznej, na poziomie B2+). 3. Umie przygotować i wygłosić referaty o różnej długości i różnym stopniu ogólności. |
||
Metody i kryteria oceniania: |
Aktywny udział w zajęciach, wygłoszenie referatu. Zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej (studenci I roku) lub złożenie pracy (studenci II roku) |
Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)
Okres: | 2021-10-01 - 2022-06-15 |
![]() |
Typ zajęć: |
Seminarium magisterskie, 60 godzin ![]() |
|
Koordynatorzy: | Piotr Jaworski, Jacek Micał | |
Prowadzący grup: | Piotr Jaworski, Jacek Micał | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.