Matematyka finansowa

Główne tematy seminarium:

1. Zastosowanie VaR i CVaR w zarządzaniu ryzykiem. Koherentne i wypukłe miary ryzyka. Związek teorii miar ryzyka z matematyką ubezpieczeniową.

2. Zastosowanie teorii kopuli w matematyce finansowej i ubezpieczeniowej.

3. Zarządzanie ryzykiem kredytowym.

4. Zastosowanie teorii wartości ekstremalnych w matematyce finansowej i ubezpieczeniowej.

5. Analiza portfelowa.

Tematy prac magisterskich będą dotyczyć zarówno zagadnieñ teoretycznych, jak i praktycznych.

Wiedza i umiejętności:

1. Zna wybrane modele matematyczne w zarządzaniu ryzykiem (wybór modeli

zmienia się corocznie)

2. Umie konstruować model matematyczny korzystając z literatury finansowej

i ubezpieczeniowej (również anglojęzycznej, na poziomie B2+).

3. Umie przygotować i wygłosić referaty o różnej długości i różnym

stopniu ogólności.