Matematyka finansowa
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | 1000-1D11MF |
Kod Erasmus / ISCED: |
11.924
|
Nazwa przedmiotu: | Matematyka finansowa |
Jednostka: | Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki |
Grupy: |
Seminaria magisterskie na matematyce |
Punkty ECTS i inne: |
(brak)
|
Język prowadzenia: | angielski |
Rodzaj przedmiotu: | seminaria magisterskie |
Skrócony opis: |
Założenia: Rachunek prawdopodobieñstwa II, Wstęp do matematyki finasowej i ubezpieczeniowej. Seminarium bedzie dotyczyć zarówno zagadnień teoretycznych, jak i praktycznych z zakresu matematyki finansowej. |
Pełny opis: |
Główne tematy seminarium: 1. Zastosowanie VaR i CVaR w zarządzaniu ryzykiem. Koherentne i wypukłe miary ryzyka. Związek teorii miar ryzyka z matematyką ubezpieczeniową. 2. Zastosowanie teorii kopuli w matematyce finansowej i ubezpieczeniowej. 3. Zarządzanie ryzykiem kredytowym. 4. Zastosowanie teorii wartości ekstremalnych w matematyce finansowej i ubezpieczeniowej. 5. Analiza portfelowa. Tematy prac magisterskich będą dotyczyć zarówno zagadnieñ teoretycznych, jak i praktycznych. |
Literatura: |
Rekomendowana literatura będzie podana na pierwszych zajęciach. |
Efekty uczenia się: |
Wiedza i umiejętności: 1. Zna wybrane modele matematyczne w zarządzaniu ryzykiem (wybór modeli zmienia się corocznie) 2. Umie konstruować model matematyczny korzystając z literatury finansowej i ubezpieczeniowej (również anglojęzycznej, na poziomie B2+). 3. Umie przygotować i wygłosić referaty o różnej długości i różnym stopniu ogólności. |
Metody i kryteria oceniania: |
Aktywny udział w zajęciach, wygłoszenie referatu. Zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej (studenci I roku) lub złożenie pracy (studenci II roku) |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.