Nie jesteś zalogowany | 
Modele matematyczne w finansach
Informacje ogólne
| Kod przedmiotu: | 1000-1D11MMF | Kod Erasmus / ISCED: |
11.924
 /
(0619) Komputeryzacja (inne)
|
| Nazwa przedmiotu: | Modele matematyczne w finansach | ||
| Jednostka: | Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki | ||
| Grupy: |
Seminaria magisterskie na matematyce |
||
| Punkty ECTS i inne: |
6.00  zobacz reguły punktacji |
||
| Język prowadzenia: | angielski | ||
| Rodzaj przedmiotu: | seminaria magisterskie |
||
| Założenia (lista przedmiotów): | Rachunek prawdopodobieństwa II 1000-135RP2 |
||
| Skrócony opis: |
Seminarium poświęcone będzie omówieniu wybranych modeli matematycznych rynków finansowych. Uwagę skupimy na analizie teoretycznej tych modeli oraz na towarzyszących im metodach obliczeniowych. |
||
| Pełny opis: |
Seminarium poświęcone będzie omówieniu wybranych modeli matematycznych rynków finansowych. Uwagę skupimy na analizie teoretycznej tych modeli oraz na towarzyszących im metodach obliczeniowych. Corocznie prowadzący wybieraja bardziej szczegółową tematykę której dotyczy seminarium w danym roku. Prace magisterskie pisane w ramach tego seminarium mogą być dwojakiego rodzaju: czysto teoretyczne dotyczące analizy danego modelu, albo/i dotyczące zastosowania odpowiednich metod obliczeniowych wraz z testami komputerowymi. |
||
| Literatura: |
Literatura będzie podana na pierwszych zajęciach. |
||
| Efekty uczenia się: |
Wiedza i umiejętności: 0. Umie napisać pracę magisterską. 1. Zna wybrane modele matematyczne w finansach. 2. Umie konstruować model matematyczny na podstawie literatury finansowej. 3. Umie przygotować i wygłosić referaty o różnej długości i różnym stopniu ogólności. 4. Potrafi napisać raport przedstawiający w sposób krytyczny analizowane modele finansowe. 5. Potrafi przygotować (także w języku angielskim) opracowanie naukowe z wybranej dziedziny matematyki. 6. Ma umiejętności językowe w zakresie matematyki zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. 7. Potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia. Kompetencje społeczne: 1. Jest przygotowany do współpracy z ekonomistami, specjalistami od rynku finansowego. 2. Potrafi porozumiewać się z ekonomistami, specjalistami od rynku finansowego, tj. zna ich język i umie się nim posługiwać. |
||
| Metody i kryteria oceniania: |
Aktywność na zajęciach, w tym wygłoszenie przydzielonych referatów i pozytywna ocena prezentacji przez prowadzących. I rok – posiadanie opiekuna pracy magisterskiej i tematu pracy. II rok – złożenie pracy magisterskiej. |
||
Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)
| Okres: | 2021-10-01 - 2022-06-15 |
 
 zobacz plan zajęć |
| Typ zajęć: |
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji |
|
| Koordynatorzy: | Piotr Kowalczyk, Andrzej Palczewski | |
| Prowadzący grup: | Piotr Kowalczyk, Andrzej Palczewski | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: | Zaliczenie | |
| Pełny opis: |
W roku 2021/22 na seminarium planujemy zajmować się problemami rynków niezupełnych. Będziemy zajmowali się wyznaczaniem cen instrumentów pochodnych (opcji) na takich rynkach. Zajmiemy się także wyceną instrumentów pochodnych, gdy instrument bazowy nie jest płynny, np. opcje na pogodę (klimat) albo opcje na energię elektryczną. Ponieważ na rynku niezupełnym ceny opcji nie są wyznaczone jednoznacznie, to będziemy analizowali różne metody wyznaczania jedynej ("sprawiedliwej") ceny opcji a także problemem zabezpieczania (hedgingu) ryzyka instrumentów pochodnych. | |
Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)
| Okres: | 2022-10-01 - 2023-06-18 |
zobacz plan zajęć |
| Typ zajęć: |
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji |
|
| Koordynatorzy: | Piotr Kowalczyk, Andrzej Palczewski | |
| Prowadzący grup: | Piotr Kowalczyk, Andrzej Palczewski | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: | Zaliczenie | |
| Pełny opis: |
W roku 2022/23 na seminarium planujemy zajmować się wykorzystaniem metod uczenia maszynowego, w szczególności sztucznych sieci neuronowych, w finansach obliczeniowych. Zajmować się będziemy matematycznymi aspektami algorytmów wykorzystujących sieci wielowarstwowe (deep neural nets) do kalibracji modeli finansowych oraz obliczania cen instrumentów pochodnych. Będziemy chcieli także analizować metody generowania trajektorii procesów stochastycznych (szeregów czasowych) metodami sieci neuronowych. | |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.