Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wypłacalność zakładów ubezpieczeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1M21WZU Kod Erasmus / ISCED: 11.1 / (0541) Matematyka
Nazwa przedmiotu: Wypłacalność zakładów ubezpieczeń
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty monograficzne dla matematyki 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z matematycznym opisem kluczowych pojęć, występujących w przepisach, które regulują gospodarkę finansową zakładów ubezpieczeń. Na wstępie przywołane zostaną podstawowe pojęcia oraz wyniki z zakresu matematyki finansowej w obszarze modeli rynków zupełnych i niezupełnych z czasem dyskretnym. Następnie zdefiniowany zostanie podstawowy oraz rozszerzony model aktuarialny, w których rozpatrywane będą strumienie przepływów pieniężnych zobowiązań ubezpieczeniowych, czyli ciągi zmiennych losowych mierzalnych względem filtracji finansowej oraz aktuarialnej. Omówiona zostanie zgodna z rynkiem wycena strumieni przepływów pieniężnych zobowiązań ubezpieczeniowych w zdefiniowanych wyżej modelach. Następnie zaprezentowany zostanie matematyczny opis tzw. najlepszego oszacowania, rezerw techniczno ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności, wyniku rozwoju szkód oraz marginesu ryzyka. Zaprezentowane zostaną naturalne konstrukcje stochastycznych czynników dyskontowych, dla których można wykazać, że margines ryzyka jest nieujemny. W następnej części wykładu przywołane zostaną podstawowe wyniki z obszaru teorii miar ryzyka (statycznych oraz warunkowych). W ostatniej części wykładu wprowadzone zostaną pojęcia dostępnego kapitału oraz kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR). Wykazana zostanie równoważność podejścia, w którym SCR definiuje się poprzez dostępny kapitału oraz definicji poprzez kwantyl straty na bilansie zakładu ubezpieczeń. Treści zostaną zilustrowane przykładami z obszaru ubezpieczeń na życie oraz ubezpieczeń majątkowych .

Literatura:

M. Merz, M. Wuethrich 'Financial Modeling, Actuarial Valuation and Solvency in Insurance' (Springer Finance 2013)

Maria Heep-Altiner, Martin Mullins, Torsten Rohlfs ‘Solvency II in the Insurance Industry’, Springer (2018)

Efekty uczenia się:

1. Znajomość podstawowych pojęć i własności modeli rynku finansowego z czasem dyskretnym: stochastyczne czynniki dyskontowe, zgodne z rynkiem procesy cen, brak arbitrażu, rynki zupełne i niezupełne.

2. Rozumienie matematycznego opisu strumieni przepływów pieniężnych z tytułu standardowych umów ubezpieczenia na życie oraz majątkowych.

3. Rozumienie zasad modelowania zobowiązań ubezpieczeniowych zależnych od zmiennych rynkowych oraz aktuarialnych w podstawowym oraz rozszerzonym modelu aktuarialnym.

4. Znajomość koncepcji zgodnej z rynkiem wyceny zobowiązań ubezpieczeniowych: portfele wyceniające, najlepsze oszacowanie, wynik rozwoju szkód, zagadnienie L^2- optymalnego dopasowania aktywów i zobowiązań, definicja zabezpieczonego portfela wyceniającego, marginesu ryzyka, przykłady konstrukcji aktuarialnego zaburzenia stochastycznego czynnika dyskontowego.

5. Znajomość podstaw teorii miar ryzyka: aksjomaty, koherentne miary ryzyka, wypukłe miary ryzyka, warunkowe miary ryzyka.

6. Rozumienie matematycznego opisu wypłacalności zakładu ubezpieczeń: strategie ALM, warunek księgowy, warunek wypłacalności, dostępny kapitał, kapitałowy wymóg wypłacalności.

7. Umiejętność wyznaczenia kapitałowego wymogu wypłacalności dla pozycji bilansowych wynikających z klasycznych kontraktów ubezpieczeniowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Tkaliński
Prowadzący grup: Tomasz Tkaliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi:

link do wykładu na zoomie:

Tomasz Tkaliński is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Wypłacalność zakładów ubezpieczeń - Wykład

Time: Oct 5, 2021 06:00 PM Warsaw

Every week on Tue, until Jan 25, 2022, 17 occurrence(s)

Oct 5, 2021 06:00 PM

Oct 12, 2021 06:00 PM

Oct 19, 2021 06:00 PM

Oct 26, 2021 06:00 PM

Nov 2, 2021 06:00 PM

Nov 9, 2021 06:00 PM

Nov 16, 2021 06:00 PM

Nov 23, 2021 06:00 PM

Nov 30, 2021 06:00 PM

Dec 7, 2021 06:00 PM

Dec 14, 2021 06:00 PM

Dec 21, 2021 06:00 PM

Dec 28, 2021 06:00 PM

Jan 4, 2022 06:00 PM

Jan 11, 2022 06:00 PM

Jan 18, 2022 06:00 PM

Jan 25, 2022 06:00 PM

Please download and import the following iCalendar (.ics) files to your calendar system.

Weekly: https://us02web.zoom.us/meeting/tZYlfuqhqjwoHNBz5oj4VjhEdECvs5-dxsYB/ics?icsToken=98tyKuGqpjIpE9CSsh-DRpwQGor4b_PwiGZBgo1_hkrqCXRlaAvTMsdhJKEqXdzI

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82893947264?pwd=NGR2ZTN5emwza3dmMnkrbTl4VkJEdz09

Meeting ID: 828 9394 7264

Passcode: 367561

One tap mobile

+48223073488,,82893947264# Poland

+48223987356,,82893947264# Poland

Dial by your location

+48 22 307 3488 Poland

+48 22 398 7356 Poland

+48 22 306 5342 Poland

Meeting ID: 828 9394 7264

Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kcLYYIn9Ji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.