Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria finansowa II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1M22IF2
Kod Erasmus / ISCED: 11.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Inżynieria finansowa II
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty monograficzne dla matematyki 2 stopnia
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Wymagania (lista przedmiotów):

Inżynieria finansowa 1000-135IFI

Skrócony opis:

Wykład jest kontynuacją wykładu Inżynieria Finansowa. Na wykładzie będą przedstawione wybrane metody wyceny instrumentów opcyjnych na stopę procentową oraz praktyki rynkowe wyceny opcji walutowych. Ćwiczenia będą się koncentrowały na przykładach numerycznych ilustrujących omawiane na wykładzie metody.

Pełny opis:

Wykład jest kontynuacją wykładu Inżynieria Finansowa. Na wykładzie będą przedstawione wybrane metody wyceny instrumentów opcyjnych na stopę procentową oraz praktyki rynkowe wyceny opcji walutowych. Ćwiczenia będą się koncentrowały na przykładach numerycznych ilustrujących omawiane na wykładzie metody.

Zarys programu:

1. Rynkowe praktyki wyceny opcji

(a) Przypomnienie: model i formuły Blacka-Scholesa

(b) Pary krzywych stóp procentowych dopasowane do rynku transakcji walutowych

(c) Płaszczyzna zmienności implikowanej dla opcji walutowych

(d) Metoda Vanna-Volga wyceny opcji

(e) Rynkowa wycena opcji barierowych

2. Metody dyskretne wyceny opcji walutowych / opcji na akcje

(a) Przypomnienie: Model dwumianowy wyceny opcji

(b) Modele dwumianowe uwzględniające strukturę zmienności implikowanej opcji

3. Modele dwumianowe wyceny opcji na stopę procentową

(a) Model Ho-Lee i jego uogólnienia

(b) Model BDT (Black, Dermanm Toy)

(c) Model HJM (Heath, Jarrow, Morton)

Literatura:

1. Stephen Blyth, An Introduction to Quantitative Finance, Oxford University Press, 2014.

2. Antonio Castagna, FX Options and Smile Risk, Wiley, 2010.

3. John var der Hoek, Robert J. Elliott, Binomial Models in Finance, Springer, 2006.

4. Robert Jarrow, Arkadev Chatterjea, An Introduction to Derivative Securities, Financial Markets, and Risk Management, Second Edition, World Scientific, 2019.

5. Robert L. Kosowski, Salih Neftci, Principles of Financial Engineering, Third Edition, Academic Press, 2015.

6. Uwe Wystup, FX options and structured products, Wiley, 2006.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Waluś
Prowadzący grup: Włodzimierz Waluś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)