Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Modele matematyczne w finansach (sem. mono. wspólnie z 1000-1D11MMF)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1S11MMF Kod Erasmus / ISCED: 11.924 / (0619) Komputeryzacja (inne)
Nazwa przedmiotu: Modele matematyczne w finansach (sem. mono. wspólnie z 1000-1D11MMF)
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Seminaria monograficzne dla matematyki 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria monograficzne

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone będzie omówieniu wybranych modeli matematycznych rynków finansowych. Uwagę skupimy na analizie teoretycznej tych modeli oraz na towarzyszących im metodach obliczeniowych.

Pełny opis:

Seminarium poświęcone będzie omówieniu wybranych modeli matematycznych rynków finansowych. Uwagę skupimy na analizie teoretycznej tych modeli oraz na towarzyszących im metodach obliczeniowych.

Corocznie prowadzący wybieraja bardziej szczegółową tematykę której dotyczy seminarium w danym roku.

Literatura:

Literatura będzie podana na pierwszych zajęciach.

Efekty uczenia się:

Wiedza i umiejętności:

1. Zna wybrane modele matematyczne w finansach

2. Umie konstruować model matematyczny na podstawie literatury finansowej.

3. Umie przygotować i wygłosić referaty o różnej długości i różnym stopniu ogólności.

4. Potrafi napisać raport przedstawiający w sposób krytyczny analizowane modele finansowe.

Kompetencje społeczne:

1. Jest przygotowany do wspólpracy z ekonomistami, specjalistami od rynku finansowego.

2. Potrafi porozumiewać się z ekonomistami, specjalistami od rynku finansowego, tj. zna ich język i umie się nim posługiwać.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach, w tym wygłoszenie przydzielonych referatów i pozytywna ocena prezentacji przez prowadzących.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium monograficzne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kowalczyk, Andrzej Palczewski
Prowadzący grup: Piotr Kowalczyk, Andrzej Palczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Z seminarium jest powiązany kurs w Moodle (moodle.mimuw.edu.pl):

Modele matematyczne w finansach - seminarium (Mat) 20/21

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium monograficzne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kowalczyk, Andrzej Palczewski
Prowadzący grup: Piotr Kowalczyk, Andrzej Palczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

W roku 2021/22 na seminarium planujemy zajmować się problemami rynków niezupełnych. Będziemy zajmowali się wyznaczaniem cen instrumentów pochodnych (opcji) na takich rynkach.

Zajmiemy się także wyceną instrumentów pochodnych, gdy instrument bazowy nie jest płynny, np. opcje na pogodę (klimat) albo opcje na energię elektryczną. Ponieważ na rynku niezupełnym ceny opcji nie są wyznaczone jednoznacznie, to będziemy analizowali różne metody wyznaczania jedynej ("sprawiedliwej") ceny opcji a także problemem zabezpieczania (hedgingu) ryzyka instrumentów pochodnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.