Warsztaty z analizy rynku

obowiązkowe

Celem zajęć jest zaznajomienie uczestnika kursu z problematyką warsztatowej analizy praktycznych problemów rynku finansowego zarówno w skali makroekonomicznej (analizy wybranego kraju oraz analizy zjawisk zachodzących na rynku walutowym /pieniężnym/giełdowym) jak i mikroekonomicznej (analizy poszczególnych instytucji finansowych).

W pierwszej części zajęć przedstawiona zostanie metodologia sporządzania raportu oceniającego ryzyko inwestowania w danym kraju pod kątem ryzyka politycznego, ryzyka ekonomicznego i ryzyka finansowego (country risk). Omówione zostaną aspekty związane z funkcjonowaniem rynku walutowego, pieniężnego, papierów wartościowych, oraz ich powiązań ze zjawiskami społecznymi i gospodarczymi. Przedstawione zostaną rodzaje technik analizy na rynkach finansowych oraz zastosowanie analizy technicznej do różnych wymiarów czasu i różnych rodzajów rynków. Omówione zostaną zasady tworzenia wykresów oraz analiza trendu i podstawowych wskaźników.

W drugiej części zajęć przedstawiona zostanie metodologia oceny strategii wybranych instytucji finansowych z punktu widzenia budowania przewagi konkurencyjnej. Kluczowym jej elementem będzie analiza otoczenia rynkowego (szans i zagrożeń, związanych ze specyfiką ekonomiczną, prawną, społeczno-kulturową oraz przemianami demograficznymi, technologicznymi w skali międzynarodowej i globalnej). Określone zostaną źródła, przyczyny, siła oraz prawdopodobieństwo ryzyka rynkowego. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na relacje wzajemne oddziaływań rynkowych z buforami/siłami/zasobami wewnętrznymi kreujące wyzwania i ograniczenia strategii instytucji finansowych.

Canals J. [1993], Competitive strategies in European banking, Oxford University Press.

Chrabonszczewska E. red. [2016], Ryzyko globalizacji banków, SGH

Deloitte [2015], New strategies in a changing world of bank regulation. Making a fresh start.

Girasa R. et al. [2013], Corporate Governance & Financial Law, Palgrave, Macmillan

Iwanicz- Drozdowska M. red. [2012], Zarządzanie ryzykiem bankowym, Poltext

Kaplan R., Norton D. [2006], Strategiczna karta wyników, jak przełożyć strategie na działanie, PWN.

Kendal R. [2000], Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów, Liber

Koch R. [2000], Strategy, Prentice Hall

Krutsinger J. [1996], Systemy transakcyjne. Sekrety mistrzów, WIG Press.

Murphy J. J. [1999], Analiza techniczna rynków finansowych, WIG Press.

Opolski K. et al. [2008], Audyt strategiczny jako szansa na poprawę pozycji rynkowej firmy, CeDeWu

Opolski K. red. [2000], Jakość w banku w praktyce i teorii zarządzania, CeDeWu

Opolski K. red. [2006], Jakość a wzrost efektywności oddziałów bankowych, CeDeWu

Pierścionek Z. [2003], Strategia konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN

Pring M. J. [1998], Podstawy analizy technicznej, WIG Press.

Radoselovics J., Monsálvez J. red. [2013], Modern Bank Bahaviour, Palgrave, Macmillan

Roth P. [2000], Rynki walutowe i pieniężne, DW ABC.

Sperandeo V. [1998], Trader Vic, Trader Vic II, DW ABC.

Walmsley J. [2000], The foreign exchange and money markets guide, Wiley and Sons.

Zając J. [2005], Polski rynek walutowy w praktyce, K. E. Liber.

WIEDZA

Student pozna wiedzę związaną z rynkiem walutowym oraz pieniężnym, jak również wiedzę związaną z sektorem finansowym (bankowym). Dowie się, jak sporządzić raport country risk oceniający ryzyko inwestowania na rynku danego kraju. Dowie się, jak przeprowadzić analizę techniczną kursu/indeksu giełdowego dla danego kraju. Dowie się, jak przeprowadzić analizę strategię instytucji finansowej pod kątem skuteczności i przewagi konkurencyjnej oraz oddziaływań rynkowych.

UMIEJĘTNOŚCI

Student będzie umiał przeprowadzić własną analizę zjawisk zachodzących na rynkach walutowych i pieniężnych. Umie przeprowadzić analizę country risk (czynników politycznych, ekonomicznych, finansowych) dla wybranego kraju. Umie zastosować narzędzia i teorię analizy technicznej w przy podejmowaniu decyzji. Umie przeprowadzić analizę strategii instytucji finansowej oraz ocenić jej skuteczność oraz oddziaływania rynkowe.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Świadomość zmienności zjawisk rynkowych oraz złożoności decyzji podejmowanych na rynkach finansowych (pieniężnych, walutowych, giełdowych) oraz w sektorze bankowym.

SW01, SW02, SW03, SW04, SW05, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03

Ocena końcowa oparta jest na na ocenach dwóch elementów:

1. opracowania zawierającego analizę ryzyka inwestowania w wybranym kraju pod kątem analizy country risk oraz analizy technicznej kursu walutowego/indeksu giełdowego i jego prezentacji.

2. opracowania zawierającego analizę strategii wybranej instytucji finansowej pod kątem skuteczności i przewagi konkurencyjnej oraz oddziaływań rynkowych i jego prezentacji