Analiza ekonomiczna instytucji finansowych

obowiązkowe

w sali

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy w zakresie analizy instytucji finansowych, z uwzględnieniem ich pozycji na rynku finansowym. Instytucje analizowane są zarówno na poziomie makro (w kraju i w świecie) jak i na poziomie pojedynczych przedsiębiorstw ze szczególnym skupieniem na bankach.

Konwersatorium polega na przeprowadzaniu analizy ekonomicznej wybranych instytucji finansowych. Zakres tematów obejmuje następujące obszary:

1. Analiza ekonomiczna sektora finansowego na podstawie danych z Europejskiego Banku Centralnego, World Bank Database (np. Global Financial Development Database), Narodowego Banku Polskiego oraz UKNF)

2. Analiza ekonomiczna instytucji kredytowych na podstawie informacji dot. sektora bankowego w Polsce, zarówno z wykorzystaniem danych zagregowanych (dane dostępne na stronie UKNF i NBP) i indywidualnych (dane dostępne na stronach internetowych banków oraz w Monitorze Polskim B);

3. Analiza ekonomiczna instytucji ubezpieczeniowych na podstawie informacji dot. sektora ubezpieczeniowego w Polsce, zarówno z wykorzystaniem danych zagregowanych (dane dostępne na stronie UKNF i NBP) i indywidualnych (dane dostępne na stronach internetowych instytucji ubezpieczeniowych oraz w Monitorze Polskim B);

4. Analiza ekonomiczna funduszy inwestycyjnych na podstawie informacji dot. sektora funduszy inwestycyjnych w Polsce, zarówno z wykorzystaniem danych zagregowanych i indywidualnych;

5. Analiza ekonomiczna firm inwestycyjnych na podstawie informacji dot. sektora domów maklerskich w Polsce, zarówno z wykorzystaniem danych zagregowanych i indywidualnych.

Literatura podstawowa:

• Gołębiowski G., Tłaczała A., 2009, Analiza finansowa w teorii i praktyce, Difin: Warszawa

• Pomykalska B., Pomykalski P., 2007, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN: Warszawa

• Raporty analityczne instytucji rynku finansowego: NBP, UKNF, IZFA, IDM – dokładny zakres raportów przedstawiany jest na zajęciach

• Dane i ich opisy dostępne w bazach danych: Eurostat, World Bank Database, IMF database, dane UKNF, dane GUS, dane NBP

Po ukończeniu przedmiotu student:

 Rozpoznaje rodzaje i funkcje analizy ekonomicznej instytucji finansowych;

 zna źródła informacji, z których pozyskiwane są dane do analizy ekonomicznej instytucji finansowych;

 potrafi określić specyfikę działalności poszczególnych instytucji finansowych i potrafi je odróżnić na podstawie sprawozdań finansowych;

 wyjaśnia zmiany w strukturze sektora pośrednictwa finansowego jakie zaszły w ostatnich latach w Polsce i na świecie;

 potrafi przygotować pisemne raporty analityczne dotyczące m.in. struktury pośrednictwa finansowego w różnych krajach, współzależności między miernikami rozwoju sektora finansowego oraz strefy realnej gospodarki, zarówno indywidualnie, jak i zespołowo;

 potrafi wyciągnąć poprawne wnioski na podstawie analizy mierników sektora finansowego w różnych krajach, z wykorzystaniem narzędzi statystyki opisowej (np. średnią, medianą i miarami zróżnicowania próby);

 potrafi wyciągnąć poprawne wnioski na podstawie analizy współzależności między miernikami sektora finansowego i sfery realnej, posługując się narzędziami statystycznymi (np. współczynnikiem korelacji liniowej, regresją liniową);

 prezentuje strukturę sprawozdań finansowych poszczególnych instytucji finansowych na podstawie danych zagregowanych, skonsolidowanych oraz indywidualnych i przygotowuje pisemne raporty analityczne;

 identyfikuje czynniki prowadzące do zmian w strukturze sprawozdań finansowych instytucji finansowych w czasie;

 potrafi ocenić wskaźniki finansowe pośrednika finansowego z uwzględnieniem danych referencyjnych (np. dane uśrednione dla sektora).

Praca ciągła na zajęciach, wykonywanie analizy podczas zajęć w wyznaczonym czasie i przekazanie pisemnych raportów analitycznych opracowanych zgodnie z kryteriami określonymi podczas zajęć, oraz obecność na zajęciach (dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność). Ocena końcowa z ćwiczeń jest uzależniona od poziomu merytorycznego raportów analitycznych (kryteria określone są na zajęciach).

Przedziały w procentach i oceny do nich przypisane (dotyczą zarówno wykładu, jak i ćwiczeń):

0-59% - 2 (niedostateczny)

60-65% - 3 (dostateczny)

66-74% - 3+ (dostateczny plus)

75-84% – 4 (dobry)

85-90 % – 4+ (dobry plus)

91-100% - 5 (bardzo dobry)