Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse behawioralne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-MSFRz2zfpFB
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finanse behawioralne
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla 2 roku, MSZFiR zaoczne, sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Zakres tematyczny przedmiotu został podzielony na następujące 14 zasadniczych części:

Wykład:

1. Klasyczna teoria finansów, a finanse behawioralne

2. Geneza finansów behawioralnych (szkoły)

3. Teoria perspektywy a uwarunkowania percepcji rzeczywistości

4. Decyzje w warunkach ryzyka i niepewności

5. Proces wspierania decyzji inwestycyjnych (social trading).

6. Wróżenie, a prognozowanie - analiza badań wpływu prognoz na rynek

7. Znaczenie zmienności i płynności

8. Identyfikacja czynników behawioralnych

9. Wybrane anomalie giełdowe

10. Informacja, a pojęcie szumu na rynkach finansowych

11. Inklinacje behawioralne - wprowadzenie

12. Inklinacje behawioralne inwestorów giełdowych

13. Indeksacja nastrojów giełdowych (np. Indeks strachu)

14. Wybrane modele finansów behawioralnych.

Literatura:

Podstawowa pozycja:

1. Piotr Zielonka, Giełda i psychologia. Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, CeDeWu, Warszawa 2011

2. Czerwonka, M. Gorlewski, B. (2012). Finanse behawioralne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

3. A. Szyszka, Finanse behawioralne: Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009;

4. S. Buczek, Efektywność informacyjna rynków akcji. Teoria a rzeczywistość, SGH w Warszawie, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca:

1. Dean Lundell, Sun Tzu – Sztuka Wojny dla graczy giełdowych i inwestorów, IFC Press, 1999

2. Nassim Nicholas Taleb, Czarny łabędź. Jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym życiem, Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2020,

3. Szyszka, A. (2013). Behavioral Finance and Capital Markets. How Psychology Influences Investors and Corporations. New York: Palgrave Macmillan

4. H. Kent Baker, John R. Nofsinger, Behavioral Finance: Investors, Corporations, and Markets, John Wiley & Sons, 2010

5. Michael M. Pompian, Behavioral Finance and Wealth Management How to B, John Wiley and Sons; 2nd Revised edition, 2012

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium (test) – 60%, 40%, projekt (praca w grupach)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)