Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty Ścieżki Aktuarialnej (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych)

Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty Ścieżki Aktuarialnej
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L
2400-M1IiEMFA brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zebranie podstawowych informacji z matematyki finansowej i modeli wyceny w czasie dyskretnym, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań do wyceny zobowiązań finansowo-ubezpieczeniowych. Omówione zostaną: podstawy teorii oprocentowania, renty i spłata kredytu, obligacje, instrumenty pochodne (forward, futures, swapy, opcje), wycena opcji z użyciem drzew dwumianowych oraz model finansowo-ubezpieczeniowy jako przykład rynku niezupełnego.

Przedmiot może stanowić pomoc w przygotowaniu studenta do państwowych egzaminów aktuarialnych.

Strona przedmiotu
2400-ZEWW902 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zebranie podstawowych informacji z matematyki finansowej i modeli wyceny w czasie dyskretnym, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań do wyceny zobowiązań finansowo-ubezpieczeniowych. Omówione zostaną: podstawy teorii oprocentowania, renty i spłata kredytu, obligacje, instrumenty pochodne (forward, futures, swapy, opcje), wycena opcji z użyciem drzew dwumianowych oraz model finansowo-ubezpieczeniowy jako przykład rynku niezupełnego.

Przedmiot może stanowić pomoc w przygotowaniu studenta do państwowych egzaminów aktuarialnych.

Strona przedmiotu
2400-M1IiEMAM brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poznanie podstawowych metod analizy aktuarialnej w zagadnieniach związanych z ubezpieczeniowym transferem ryzyka, w odniesieniu do ubezpieczeń majątkowo-osobowych.

Ta część kursu dotyczy modelowania ryzyka krótkoterminowego, zawartego w najbardziej typowych jednorocznych kontraktach ubezpieczeniowych. Przedmiotem analizy są rozkłady częstości szkód oraz wartości pojedynczej szkody, zarówno na poziomie pojedynczego kontraktu ubezpieczeniowego, jak i na poziomie portfela ubezpieczeń. Analiza rozkładów prowadzona jest z zastosowaniem funkcji generującej momenty i funkcji generującej kumulanty. Szczególna uwaga poświęcona jest zjawisku dywersyfikacji powstającego w rezultacie tejże agregacji ryzyk w portfel ubezpieczyciela.

Strona przedmiotu
2400-M1IiEMAŻ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poznanie podstawowego kanonu metod analizy aktuarialnej w ubezpieczeniach związanych z życiem. Kurs obejmuje w miarę kompletny zarys zagadnień związanych z ubezpieczeniem jednej osoby od ryzyka związanego z jednym zdarzeniem demograficznym. Stosunkowo pobieżnie omawiane jest ubezpieczenie wielu osób oraz ubezpieczenie wielu zdarzeń. Pomijane są zagadnienia matematyki emerytalnej.

Strona przedmiotu
2400-ZEWW895 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Uzupełnienie wiedzy teoretycznej z zakresu matematyki ubezpieczeń życiowych oraz przedstawienie praktycznych aspektów modelowania przepływów w ubezpieczeniach na życie. Omówienie szkodowości wielorakich, modeli wielostanowych, ubezpieczeń grupowych i planów emerytalnych. Estymacja modeli demograficznych. Dynamiczne tablice trwania życia. Modele przepływów pieniężnych. Analiza zyskowności produktu ubezpieczeniowego.

Przedmiot może stanowić pomoc w przygotowaniu studenta do państwowych egzaminów aktuarialnych.

Strona przedmiotu
2400-ZEWW884 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami ilościowymi wykorzystywanymi w obszarze zarządzania ryzykiem i stosowanych na potrzeby wyznaczenia kapitału kapitałowego w modelu wewnętrznym w firmie ubezpieczeniowej lub banku. W trakcie zajęć omówione zostaną miary ryzyka, modele wielowymiarowe czynników ryzyka, metody analityczne i symulacyjne wyznaczania miar ryzyka i kapitału ekonomicznego, metody alokacji kapitału z poziomu spółki do linii biznesowych. Nacisk zostanie położony na konstrukcję modeli wielowymiarowych przy pomocy funkcji łączących kopuł. Tematy z rachunku prawdopodobieństwa i modeli ryzyka zostaną zilustrowane poprzez budowę uproszczonego modelu wewnętrznego i wykonanie stosowanych obliczeń. Przedmiot może stanowić pomoc w przygotowaniu studenta do państwowych egzaminów aktuarialnych.

Strona przedmiotu
2400-ZEWW903 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami statystycznymi w aktuariacie służącymi do estymacji rozkładów szkód i ich charakterystyk, oraz oceny dopasowania rozkładów. W pierwszej części przedstawione zostaną metody estymacji rozkładów prawdopodobieństwa stosowanych w praktyce aktuarialnej, w tym rozkłady wartości ekstremalnych, testy statystyczne oraz metody graficzne oceny dopasowania rozkładów. W drugiej części omówione zostaną metody estymacji rezerwy IBNR służące estymacji ostatecznej wartości szkód zaszłych. Metody zostaną zilustrowane przykładami obliczeniowymi z praktyki aktuarialnej.

Przedmiot może stanowić pomoc w przygotowaniu studenta do państwowych egzaminów aktuarialnych.

Strona przedmiotu
2400-ZEWW894 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zebranie podstawowych informacji z ekonomii ubezpieczeń i finansów, rynków finansowych i analizy finansowej stanowiących wstęp do zajęć z tematyki aktuarialnej. Omówione zostaną: podstawowe regulacje związane z rynkiem ubezpieczeń, podstawy rachunkowości ubezpieczeniowej, teoria wyboru portfela Markowitza, modele CAPM i APT, ocena projektów inwestycyjnych i wyceny spółek, teoria podejmowania decyzji ubezpieczeniowych w warunkach niepewności, asymetria informacji na rynku ubezpieczeniowym, optymalny podział ryzyka ubezpieczeniowego, modele popytu i podaży na ubezpieczenia.

Przedmiot może stanowić pomoc w przygotowaniu studenta do państwowych egzaminów aktuarialnych.

Strona przedmiotu
2400-ZEWW896 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami uczenia statystycznego stosowanymi w ubezpieczeniach, w szczególności z uogólnionymi modelami liniowymi GLM i uogólnionymi modelami addytywnymi GAM. Przedstawione zostaną metody estymacji, kalibracji, walidacji, wnioskowania i interpretacji modeli i wyników. Metody analizy danych i uczenia statystycznego zostaną zilustrowane przykładami obliczeniowymi z praktyki aktuarialnej (z obszaru taryfikacji ubezpieczeń). Przedmiot może stanowić pomoc w przygotowaniu studenta do państwowych egzaminów aktuarialnych. Zajęcia można kontynuować w ramach przedmiotu „Uczenie statystyczne w naukach aktuarialnych II” w semestrze letnim.

Strona przedmiotu
2400-ZEWW904 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami uczenia statystycznego stosowanymi w ubezpieczeniach, w szczególności z drzewami regresyjnymi i sieciami neuronowymi. Przedstawione zostaną metody kalibracji i walidacji predyktorów, wnioskowania i interpretacji wyników metod uczenia maszynowego. Metody analizy danych i uczenia statystycznego zostaną zilustrowane przykładami obliczeniowymi z praktyki aktuarialnej (z obszaru taryfikacji ubezpieczeń).

Przedmiot może stanowić pomoc w przygotowaniu studenta do państwowych egzaminów aktuarialnych.

Strona przedmiotu
2400-ZEWW897 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z metodami i procesami zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń. Omówienie podejść do identyfikacji i klasyfikacji czynników ryzyka w działalności zakładów ubezpieczeń. Metody kwantyfikacji i kalibracji ryzyk. Strategie ograniczania ryzyka. Zapoznanie studentów z wymaganiami systemu Wypłacalność II.

Przedmiot może stanowić pomoc w przygotowaniu studenta do państwowych egzaminów aktuarialnych.

Strona przedmiotu
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)