Teoria ryzyka w ubezpieczeniach IIb

Informacje ogólne

Kod przedmiotu:	1000-1M05TRb
Kod Erasmus / ISCED:	11.504 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0542) Statystyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu:	Teoria ryzyka w ubezpieczeniach IIb
Jednostka:	Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy:	Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne:	(brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS: roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS; tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h; 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się; tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS; nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta. zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia:	angielski
Rodzaj przedmiotu:	monograficzne
Skrócony opis:	Przegląd zaawansowanych modeli i metod statystycznych stosowanych w ubezpieczeniach
Pełny opis:	1. Wstęp do teorii ruiny. Modelowy opis procesu nadwyżki ubezpieczyciela. Prawdopodobieństwo ruiny i współczynnik dopasowania R. Model klasyczny: Poissonowski proces pojawiania się szkód. Przypadki gdy nie istnieje współczynnik dopasowania. Rozkład kolejnych strat (wysokości drabinowych). 2. Szacowanie prawdopodobieństwa ruiny i wyniki asymptotyczne. Oszacowania oparte na "głębokości deficytu" w momencie ruiny. Zmienne losowe o monotonicznej funkcji hazardu. Oszacowania dla modelu z czasem dyskretnym. Asymptotyczny wzór Cramera-Lundberga. Przypadek mieszaniny rozkładów wykładniczych. 3. Aproksymacje prawdopodobieństwa ruiny. Typowe aproksymacje; estymacja parametrów procesu. Trudny przypadek: rozkład wartości szkody z grubym ogonem. Kontrola prawdopodobieństwa ruiny poprzez limitowanie wypłat. 4. Prawdopodobieństwo ruiny - metody numeryczne. Metody symulacyjne w skończonym horyzoncie czasu. Nieskończony horyzont czasu i symulacja procesu sprzężonego. Metoda oparta na numerycznym rozwiązaniu równania całkowego. Przyrosty normalne w modelu z czasem dyskretnym i efekt dywersyfikacji. 5. Kalkulacja składki. Value at Risk (VaR). Kryterium jednookresowe i stopa zwrotu z kapitału (Risk Based Capital). Kryterium jednookresowe, stopa zwrotu z kapitału i reasekuracja. Kryterium prawdopodobieństwa ruiny przy danym kapitale początkowym. Kryterium prawdopodobieństwa ruiny i stopa zwrotu z kapitału. Prawdopodobieństwo ruiny, stopa zwrotu z kapitału i reasekuracja. Uwagi końcowe: teoria a praktyka. Uwagi dodatkowe: (program realizowany co dwa lata, w latach akedmickich (2n+1)/(2n+2)). Zajęcia stanowią kontynuację Teorii Ryzyka w Ubezpieczeniach I.
Literatura:	W.Otto "Ubezpieczenia majątkowe - Część I: Teoria Ryzyka" z serii WNT "Matematyka w Ubezpieczeniach", 2004, rozdziały 9-13 Literatura rozszerzająca treść zajęć: 1. Bühlmann H.: Mathematical Methods in Risk Theory, Springer-Verlag, 1970 2. Embrechts P., Klüppelberg C., Mikosch T.: Modelling Exrtremal Events for Insurance and Finance, Springer-Verlag, 1997 3. Gerber H.U.: An introduction to Mathematical Risk Theory, Huebner Foundation for Insurance Education, 1979 4. Rolski T., Schmidli H., Schmidt V., Teugels J. "Stochastic Processes for Insurance and Finance - Wiley series in Probability and statistics, 1998

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.