Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badanie ryzyka w finansach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1M12BRF
Kod Erasmus / ISCED: 11.924 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0619) Komputeryzacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Badanie ryzyka w finansach
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie różnych aspektów mierzenia i modelowania ryzyka w finansach - zostaną omówione miary ryzyka, strategie zabezpieczających na rynku niezupełnym, wybrane zagadnienia ryzyka kredytowego.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie różnych aspektów mierzenia i modelowania ryzyka w finansach. Zaprezentowane zostaną różne miary ryzyka (w tym Weighted VaR), a także omówione zostaną dynamiczne miary ryzyka. Następnym poruszanym tematem będzie znajdowanie różnych strategii zabezpieczających na rynku niezupełnym. Ostatnia część wykładu poświęcona będzie różnym elementom ryzyka kredytowego m.in. modelowaniu rynków obligacji z ryzykiem kredytowym,

modelowaniu procesów ratingów kredytowych, kalibracji modeli ryzyka kredytowego ze stochastyczną zmiennością. Zatem wykład będzie składał się z 3 częsci:.

1. Miary ryzyka:

- koherentne i wypukłe miary ryzyka,

- CVaR, Weighted VaR

- dynamiczne miary ryzyka.

2. Zabezpieczenia wypłat na rynku niezupełnym. Strategie optymalne w sensie:

- średnio-kwadratowym,

- lokalnie średnio-kwadratowym.

3. Elementy ryzyka kredytowego:

- modele rynków obligacji z ryzykiem kredytowym,

- wycena instrumentów pochodnych na takich rynkach,

- modelowanie procesów ratingów kredytowych,

- kalibracji modeli ryzyka kredytowego ze stochastyczną zmiennością.

Wymagania wstępne: WAS

Literatura:

1. F\"ollmer H., Schied A., Stochastic Finance, An Introduction in Discrete Time, 2002. Walter de Gruyter, Berlin, New York.

2. Jakubowski J., Modelowanie rynków finansowych, 2006. Script, Warszawa.

3. Schweizer M., A Guided Tour through Quadratic Hedging Approaches in: E. Jouini, J. Cvitanic, M. Musiela (eds.) , "Option Pricing, Interest Rates and Risk Management", Cambridge University Press, (2001), pp 538--574.

4. Bielecki T. and Rutkowski M., Credit Risk: Modeling, Valuation and Hedging, 2001. Springer Finance. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, New York.

Efekty uczenia się:

Student

1. zna pojęcie miary ryzyka;

2. operuje przykładami takich miar;

3. zna uzasadnienie wprowadzania miar koherentnych i wypukłych;

4. zna różne metody konstrukcji miar ryzyka;

5. zna ograniczenia związane z dynamicznymi miarami ryzyka;

6. zna różne kryteria szukania najlepszych zabezpieczeń wypłat na rynku niezupełnym;

7. zna pojęcie obligacji z ryzykiem kredytowym i różne rodzaje stopy odzysku;

8. zna modele procesów ratingów kredytowych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa na podstawie punktów z egzaminu pisemnego oraz aktywności na ćwiczeniach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.1.2.0-a1f734a9b (2025-06-25)