Badanie ryzyka w finansach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu:	1000-1M12BRF
Kod Erasmus / ISCED:	11.924 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0619) Komputeryzacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu:	Badanie ryzyka w finansach
Jednostka:	Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy:	Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne:	(brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS: roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS; tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h; 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się; tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS; nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta. zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia:	angielski
Rodzaj przedmiotu:	monograficzne
Skrócony opis:	Celem wykładu jest przedstawienie różnych aspektów mierzenia i modelowania ryzyka w finansach - zostaną omówione miary ryzyka, strategie zabezpieczających na rynku niezupełnym, wybrane zagadnienia ryzyka kredytowego.
Pełny opis:	Celem wykładu jest przedstawienie różnych aspektów mierzenia i modelowania ryzyka w finansach. Zaprezentowane zostaną różne miary ryzyka (w tym Weighted VaR), a także omówione zostaną dynamiczne miary ryzyka. Następnym poruszanym tematem będzie znajdowanie różnych strategii zabezpieczających na rynku niezupełnym. Ostatnia część wykładu poświęcona będzie różnym elementom ryzyka kredytowego m.in. modelowaniu rynków obligacji z ryzykiem kredytowym, modelowaniu procesów ratingów kredytowych, kalibracji modeli ryzyka kredytowego ze stochastyczną zmiennością. Zatem wykład będzie składał się z 3 częsci:. 1. Miary ryzyka: - koherentne i wypukłe miary ryzyka, - CVaR, Weighted VaR - dynamiczne miary ryzyka. 2. Zabezpieczenia wypłat na rynku niezupełnym. Strategie optymalne w sensie: - średnio-kwadratowym, - lokalnie średnio-kwadratowym. 3. Elementy ryzyka kredytowego: - modele rynków obligacji z ryzykiem kredytowym, - wycena instrumentów pochodnych na takich rynkach, - modelowanie procesów ratingów kredytowych, - kalibracji modeli ryzyka kredytowego ze stochastyczną zmiennością. Wymagania wstępne: WAS
Literatura:	1. F\"ollmer H., Schied A., Stochastic Finance, An Introduction in Discrete Time, 2002. Walter de Gruyter, Berlin, New York. 2. Jakubowski J., Modelowanie rynków finansowych, 2006. Script, Warszawa. 3. Schweizer M., A Guided Tour through Quadratic Hedging Approaches in: E. Jouini, J. Cvitanic, M. Musiela (eds.) , "Option Pricing, Interest Rates and Risk Management", Cambridge University Press, (2001), pp 538--574. 4. Bielecki T. and Rutkowski M., Credit Risk: Modeling, Valuation and Hedging, 2001. Springer Finance. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, New York.
Efekty uczenia się:	Student 1. zna pojęcie miary ryzyka; 2. operuje przykładami takich miar; 3. zna uzasadnienie wprowadzania miar koherentnych i wypukłych; 4. zna różne metody konstrukcji miar ryzyka; 5. zna ograniczenia związane z dynamicznymi miarami ryzyka; 6. zna różne kryteria szukania najlepszych zabezpieczeń wypłat na rynku niezupełnym; 7. zna pojęcie obligacji z ryzykiem kredytowym i różne rodzaje stopy odzysku; 8. zna modele procesów ratingów kredytowych.
Metody i kryteria oceniania:	Ocena końcowa na podstawie punktów z egzaminu pisemnego oraz aktywności na ćwiczeniach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.