Nie jesteś zalogowany | 
Modele matematyczne w finansach 1000-1D11MMF
Seminarium magisterskie (SEM-MGR)
Rok akademicki 2019/20
Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)
| Liczba godzin: | 60 | ||
| Limit miejsc: | (brak limitu) | ||
| Metody i kryteria oceniania: |
Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestniczenie w zajęciach, w tym wygłoszenie przydzielonych referatów. Każdy student może bez usprawiedliwienia opuścić 3 zajęcia w semestrze. |
||
| Zakres tematów: |
W roku 2019/20 na seminarium planujemy zajmowac sie dwoma problemami: wykorzystaniem metod Monte Carlo do obliczania greckich parametrów oraz wyceną instrumentów stopy procentowej w ekonomii po kryzysie 2007/08. Przy obliczaniu greckich parametrów naszym celem będzie zapoznanie się z nowoczesnymi metodami probabilistycznymi obliczania tych parametrów wykorzystującymi rachunek Malliavin. W wycenie instrumentów stopy procentowej będziemy zajmowali się metodologią wyceny tych instrumentów na wielu krzywych stóp procentowych, co stało się standardem wyceny po kryzysie 2007/08. |
||
Grupy zajęciowe
| Grupa | Termin(y) | Prowadzący |
Miejsca  |
Akcje |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
każdy piątek, 8:30 - 10:00,
sala 5820 |
Andrzej Palczewski, Piotr Kowalczyk | 4/15 |
szczegóły |
|
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku: Gmach Wydziału Matematyki - Banacha 2 |
||||
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.