Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Modele matematyczne w finansach 1000-1D11MMF
Seminarium magisterskie (SEM-MGR) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestniczenie w zajęciach, w tym wygłoszenie przydzielonych referatów. Każdy student może bez usprawiedliwienia opuścić 3 zajęcia w semestrze.

Zakres tematów:

W roku 2019/20 na seminarium planujemy zajmowac sie dwoma problemami: wykorzystaniem metod Monte Carlo do obliczania greckich parametrów oraz wyceną instrumentów stopy procentowej w ekonomii po kryzysie 2007/08. Przy obliczaniu greckich parametrów naszym celem będzie zapoznanie się z nowoczesnymi metodami probabilistycznymi obliczania tych parametrów wykorzystującymi rachunek Malliavin. W wycenie instrumentów stopy procentowej będziemy zajmowali się metodologią wyceny tych instrumentów na wielu krzywych stóp procentowych, co stało się standardem wyceny po kryzysie 2007/08.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 8:30 - 10:00, sala 5820
Andrzej Palczewski, Piotr Kowalczyk 4/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Wydziału Matematyki - Banacha 2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.